Un meteorologo non ti dice se pioverà: ti dice quanto pesa ciascuna forza in campo, quanto è coerente il quadro e cosa lo farebbe cambiare. Sinottica funziona così sui mercati.
famiglie di fonti
peso per fattore
soglia sotto cui non esce nulla
bollettino, ora italiana
Flussi on-chain e di borsa, derivati (funding, open interest, skew), microstruttura del book, revisioni degli analisti, posizionamento, calendario macro. Frequenze da un minuto a un giorno.
Ogni serie diventa scarto dal proprio regime, non valore assoluto: un funding a −0,012% sulle cripto, o una revisione degli utili del −2% su un'azione USA, pesano diversamente in un mercato calmo e in uno in stress. I dati sporchi si scartano, non si interpolano.
Ogni fattore riceve un peso da 0 a 40 dalla sua tenuta storica su quel mercato e in quel regime. I pesi si sommano per direzione: quello che resta sotto soglia è, per definizione, rumore.
Il testo si scrive solo a partire dai pesi calcolati: nessun fattore inventato. La condizione di decadimento resta monitorata fino alla chiusura, poi la lettura va a registro.
Nessuna famiglia ha un peso fisso: conta quanto ha tenuto storicamente su quel mercato e in quel regime. Su BTC il funding pesa spesso il doppio che su un'azione; su NVDA contano le revisioni degli ordini.
«Alto, medio, basso» indica il peso massimo che quella famiglia può raggiungere sul mercato, non il peso di oggi.
Il lavoro pesante dell'intelligenza artificiale in Sinottica è statistico: riconoscere il regime, stimare i pesi, misurare l'incertezza. Il modello linguistico interviene solo alla fine, per tradurre in italiano un risultato già calcolato — e non può scrivere niente che i numeri non dicano.
Un fattore entra nel modello solo se tiene su più regimi e su più mercati simili. Quelli che funzionano soltanto sul passato recente vengono scartati, per quanto belli sembrino in backtest.
Il modello linguistico non ha accesso ai mercati: riceve solo la tabella dei pesi già calcolati. Non può inventare un fattore, perché non ne conosce nessuno oltre quelli che gli passiamo.
I modelli vengono riaddestrati a cadenza regolare e confrontati con la versione precedente sullo stesso periodo. Se la nuova non fa meglio, resta in panchina.
Tre ingredienti: quanto i fattori concordano fra loro, quanto sono puliti i dati che li alimentano, e quanto ha tenuto storicamente il fattore dominante. Il risultato è un numero da 0 a 100.
La condizione di decadimento è un fatto misurabile, non un'impressione: un livello, una soglia, un numero di sedute. Quando scatta, la lettura si chiude — e non conta come errore, conta come lettura decaduta.
«Decade se il funding rientra sopra lo zero per 48 ore consecutive, oppure se gli open interest sui perpetui risalgono sopra i livelli del 18.07.»
Esempio su indici e azioni USA«Decade se l'indice chiude due sedute sopra 5.480, oppure se la revisione degli utili a dodici mesi torna positiva prima della scadenza delle opzioni.»
Tu ricevi l'avviso nel momento in cui la condizione si verifica, non il giorno dopo.
Dimensione della posizione, leva e stop dipendono dal tuo capitale e dalla tua tolleranza. Non li conosciamo e non li indoviniamo.
Un hack, un fallimento improvviso o una decisione politica inattesa non stanno nei dati del giorno prima. Quando succedono, le letture aperte decadono.
L'orizzonte minimo è di alcuni giorni. Sotto quella scala il rumore domina i pesi e il metodo perde senso.
Il registro pubblico mostra com'è andata finora. Non è una garanzia sul futuro, e chi te ne dà una ti sta vendendo qualcos'altro.
Il bollettino del lunedì è gratuito e contiene una lettura per intero, pesi compresi.